程序化实盘的一些成本——实盘亏损

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从量化走向程序化：如果交易选择了量化，那么单从逻辑上来说，既然交易上的操作可以量化了，那么就可以将一些简单重复工作的交给计算机去执行。也因此，个人觉得量化走到最后，如果还考虑提升效率，那么就一定会走向程序化。

投入和付出：但是从主观量化走向程序化的这一步，并非那么容易一跃而过的。其中的探索过程是需要要付出很多的：时间，精力，试错，以及成本等。今天就个人最近的一些实盘问题做一下记录。

程序化血案：昨日夜盘，挂着一个自动交易程序，就去做其他的事情了，没多久回电脑旁一看，居然跳出了追加保证金的提示框，这一下子把我搞蒙搞慌了，因为我知道，在离开前，我的可用资金是30w左右，怎么可能一下子没有资金了？于是我马上停了所有的程序，然后再查看所有的成交记录，发现居然有个品种在1分钟内出现了连续开仓，直接开仓开到无资金可用才停下，最终开仓54手。

血案的损失：由于是市价单不断开仓的，所以看到的时候已经产生了亏损，幸好，此时价格还在开仓价格附近。那时候，脑中闪过一丝侥幸，心想着要不要等待微赚了再平仓。但理智告诉我，万一正好倒霉，价格之后反向运动不再回到我的开仓价，那么如此大的仓位最终会发生严重损失。20秒后，我决定市价全部平仓，平仓后算上手续费，整体亏损约3000。3000啊，莫名其妙的3000元没了！

一个小Bug的罪孽：平仓后，也顾不得沉溺于亏损的郁闷中了。首先要做的，就是去搞清楚为什么会发生这样的连续开仓。通过查看程序执行记录，才发现，程序中存在一个小bug，而这个bug是在模拟测试中无法发现的。如果站在另外一个角度，也可以认为是我编程的功底还不够深厚，仅仅靠查看程序无法发现bug。

程序化实盘一定要谨慎：当然，这已经不是第一次程序化bug造成的实盘损失了，每次的bug都是出乎意料的，细想来说也很正常，就是因为编写的时候无法发现，bug才会是bug。因此程序化实盘一定要谨慎，需要不断进行模拟和小仓位的实盘测试，确认无误后才能进行大仓位的实盘。当然，不断提升自己制定策略和编写程序的能力，不断积累经验也是非常重要的。

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